План модуля

1. Терминология
2. Рыночный цикл и тренды
3. Импульс и коррекция
4. Моментум
5. Структурные точки
6. Структура цены (MS)
7. Слом и продолжение структуры
8. Выводы

1. Терминология

Тренд — движение, возникающее между фазами накопления/распределения.

Восходящий тренд — движение вверх: от фазы накопления - к фазе распределения.

Нисходящий тренд — движение вниз: от фазы распределения - к фазе накопления.

Накопление — узкий диапазон цены, при котором крупный игрок набирает позицию с целью продажи актива по более высоким ценам. При этом возникает восходящий тренд.

Распределение — узкий диапазон цены, при котором крупный игрок распределяет позицию с целью получения прибыли. При этом возникает нисходящий тренд.

Рыночный цикл — цепочка рыночных фаз, при которых крупный игрок накапливает/распределяет позицию, инициируя восходящее/нисходящее движение

Импульсное движение — любое движение по тренду

Коррекционное движение — любое движение против тренда

Market Structure (MS) — рыночная структура

HH (Higher High) — более высокий максимум (хай)

HL (Higher Low) — более высокий минимум (лой)

LH (Lower High) — более низкий максимум (хай)

LL (Lower Low) — более низкий минимум (лой)

BOS (break of structure) — слом структуры

Bms (break of market structure) — продолжение (обновление) структуры

Swing — структурная точка

Swing High (high) — верхняя структурная точка (максимум/хай)

Swing Low (low) — нижняя структурная точка (минимум/лой)

Strong High — сильный максимум (хай)

Strong Low — сильный минимум (лой)

Weak High — слабый максимум (хай)

Weak Low — слабый минимум (лой)

Mom (momentum) — моментум

2. Рыночный цикл и тренды

Рынок всегда находится либо в трендовом движении, либо в накоплении- распределении. Для того, чтобы цена начала двигаться вверх, крупный игрок должен накопить позицию. Для этого цена удерживается в узком диапазоне. После того, как позиция набрана, возникает трендовое восходящее движение. Чтобы заработать, набранный актив необходимо продать. Для этого, как и при накоплении, крупный игрок зажимает цену в узкий диапазон, в котором он продаёт свой актив. После того, как позиция распределена, возникает трендовое нисходящее движение.

Если обобщить написанное выше, то получится:

фаза накопления - трендовое восходящее движение - фаза распределения - трендовое нисходящее движение.

‍Вся эта цепочка называется рыночным циклом.

3. Импульс и коррекция

На финансовом рынке любое движение цены вверх или вниз не происходит без коррекции. Рынок саморегулируется и поддерживает баланс между покупателями и продавцами. Это аналогично жизненным ситуациям, когда после резкого изменения происходит откат. Чем сильнее изменение, тем более значительный откат следует. Чтобы понимать, что происходит на рынке, необходимо знать, что такое импульсное движение, когда цена резко изменяется, и коррекционное движение, когда цена возвращает себе прежний уровень после импульсного изменения.

Импульсное движение - любое движение по тренду.

Коррекционное движение - любое движение против тренда.

Для того, чтобы не теряться, нужно понимать, что глобально рынок может находиться в восходящем трендовом движении (импульсе), однако локально находиться в нисходящем трендовом движении (коррекции).

Рынок фрактален, поэтому у каждого таймфрейма свой тренд. Глобальную ситуацию на рынке показывают старшие таймфреймы (недельный, дневной), локальную (1-4H).

4. Моментум

Моментум (momentum) - разница во времени движения цены между импульсным и коррекционным движением.

Эта разница показывает силу/слабость импульсного движения. Чем больше эта разница, тем сильнее импульсное движение. Отслеживая моментум, можно фиксировать изменения в силе тренда. С помощью этого можно попытаться спрогнозировать вероятность разворота тренда в какой-то зоне.

5. Структурные точки (swing)

Swing - структурная точка, в которой происходит разворот цены.

Swing High - более высокая структурная точка. Представляет из себя три последовательные свечи, две крайние из которых имеют более низкие максимумы, чем центральная, формирующая более высокий максимум.

Swing Low - более низкая структурная точка. Представляет из себя три последовательные свечи, две крайние из которых имеют более высокие минимумы, чем центральная, формирующая более низкий минимум.

В зависимости от выбранного таймфрейма, свинги могут выглядеть по-разному. Очень часто трейдеры отмечают свинги там, где для выбранного таймфрейма их нет. Важно, чтобы это была последовательность свечей, как написано выше, а не просто пик. Опытные трейдеры могут себе позволить раскладывать структуру нескольких таймфреймов на одном, но новичкам так делать не стоит. Для грамотного построения нужно использовать различные таймфреймы. Это позволяет выработать дисциплину и видение ценового движения.

6. Структура цены (market structure)

Рыночная структура является основной концепта Price Action и одним из самых важных инструментов, с которым мы будем работать. В базовом модуле вы научились работать с ценовым движением с помощью трендовых линий. Изучаемая концепция позволяет более тонко работать с трендом.

Если соединить тренд и структурные точки (swing), то мы получим ценовую структуру. Восходящая структура - движение, при котором ключевые максимумы (HH) и минимумы (HL) выше предыдущих.

Нисходящая структура - движение, при котором ключевые максимумы (HL) и минимумы (LL) ниже предыдущих.

Пока цена сохраняет первоначальную структуру - тренд продолжается.

7. Слом и обновление структуры (bos/bms)

Когда мы говорим о трендах на финансовых рынках, важно понимать, что каждый тренд имеет свою структуру. Когда структура прерывается, это может привести к изменению тренда. Это называется "break of structure" или "слом структуры".

Break of structure - это минимум на восходящем тренде и максимум на нисходящем тренде, который является ключевым для данного тренда. Если происходит пробой данного максимума/минимума и тело свечи закрепляется выше, это сигнализирует о сломе структуры.

Например, если цена актива находится в восходящем тренде и достигает определенного уровня, который ранее был считался ключевым минимумом, а затем пробивает его и закрепляется выше, это может быть признаком того, что тренд изменился на нисходящий.

Очень важно учитывать "break of structure" при анализе трендов на финансовых рынках, так как это может помочь в принятии правильных решений по открытию или закрытию позиций.

Схематическое изображение

На восходящей структуре мы наблюдаем ключевой минимум, который обновил движение структуры (обновил максимум).

После пробоя уровня данного минимума мы можем отметить тот факт, что рыночная восходящая структура больше не является актуальной.

Если цена продолжает двигаться по первоначальному направлению, уровень bos переставляется выше на следующий ключевой минимум.

На нисходящей структуре мы наблюдаем ключевой максимум, который обновил движение структуры (обновил минимум).

После пробоя уровня данного максимума мы можем отметить тот факт, что рыночная нисходящая структура больше не является актуальной.

Если цена продолжает двигаться по первоначальному направлению, уровень bos переставляется выше на следующий ключевой максимум.

Bms (break of market structure) - подтверждение (обновление) слома рыночной структуры. Обновление ключевого минимума/максимума новой структуры. Консервативным подходом к работе является поиск точки входа после bms.

Структурное подтверждение даёт понимание того, что рынок полностью сменил приоритет и двигается в обратном направлении. Это первый разворотный сигнал, дающий возможность работать с дальнейшим движением от самого его зарождения.

8. Выводы

Структура является основой для анализа трендов на финансовых рынках. Без понимания структуры, дальнейший анализ будет бесполезным. С помощью анализа структуры мы можем определить, в каком направлении работать - лонг (покупка) или шорт (продажа), и найти зоны для точек входа.

Анализ структуры тренда может быть основан на различных инструментах, таких как графики, индикаторы, объемы торгов и т.д. Часто, ключевыми уровнями структуры могут являться максимумы и минимумы цены актива.

Если вам интересна данная тема, вы можете узнать больше на продвинутом  уровне анализа структуры трендов, который будет изучен в модуле "Структура 2.0" пакета “Smart Money Pro”. Этот модуль позволит вам углубить свои знания и научиться анализировать несколько уровней структуры в тренде, что может помочь в принятии более точных решений по торговле.

"Структура тренда - это фундаментальный элемент, который определяет направление движения цены и позволяет трейдерам принимать взвешенные решения о своих позициях на рынке. Анализ структуры тренда может быть основан на различных инструментах и показателях, таких как графики, объемы торгов и уровни поддержки и сопротивления. Понимание структуры тренда и определение ключевых уровней максимумов и минимумов может помочь трейдерам найти оптимальные точки входа и выхода на рынок, а также уменьшить риски и повысить вероятность успешных сделок. В итоге, понимание структуры тренда является важным навыком для любого трейдера, который стремится достичь успеха на финансовых рынках."

‍