План модуля

1. Терминология
2. Введение
3. Фрактальность
4. Синхронизация таймфреймов
5. Сложная коррекция
6. Сильные/слабые свинги (Strong/Weak swings)
7. Поток приказов Order Flow
8. Обновление структуры
9. Механика работы маркетмейкера со структурой
10. Выводы

1. Терминология

Фрактальность — способность цены повторять движения во времени.

Субструктура — полноценный тренд внутри импульсного или коррекционного движения на более мелких таймфреймах.

Сложная коррекция — Complex Pullback (CPB) — трендовое движение младшего таймфрейма, которое вызвано для перевода убыточных позиций маркетмейкера в безубыток.

Сильный свинг (strong swing) — свинг, от которого цена получает реакцию.

Слабый свинг (weak swing) — свинг, который цена пробивает.

Поток приказов (order flow) — серия максимумов и минимумов, за которыми кроется намерение маркетмейкера доставить цену в зону интереса.

Восходящий поток приказов — серия более высоких минимумов и максимумов.

Нисходящий поток приказов — серия более низких максимумов и минимумов.

Shift in market structure (SMS) — обновление экстремумов субструктуры без слома структуры старшего таймфрейма.

2. Введение

Структура является фундаментом, на основе которого маркетмейкер определяет зоны, в которых будет собираться ликвидность через ордера ритейл-трейдеров. Эти зоны позволяют маркетмейкеру формировать цену в свою зону интереса и эффективно управлять ликвидностью на рынке.

Кроме того, для успешной работы смартмани трейдеру необходимо иметь понимание процессов, происходящих на младших таймфреймах. В этом может помочь мультиструктура - анализ нескольких уровней структуры ценовых движений, таких как уровни поддержки и сопротивления на различных временных интервалах. Это позволяет трейдеру более глубоко понять динамику рынка, определить потенциальные точки входа и выхода, и принимать более информированные торговые решения. Таким образом, мультиструктура является важным инструментом для анализа рынка и повышения производительности торговли смартмани трейдера.

3. Фрактальность в движении цены

Рынок, подобно фракталу, обладает структурной сложностью, где процессы, происходящие на старших таймфреймах, повторяются на младших. Каждая волна ценового движения имеет свою субструктуру, которая может быть ясно видна на более низких таймфреймах. Эти субструктуры также могут иметь свои субструктуры на еще более низких таймфреймах, создавая сложную иерархическую систему.

Можно привести пример для наглядности: подобно автомобилю, где узлы составляют отдельные агрегаты, а агрегаты состоят из деталей, вся структура рынка взаимодействует и дополняет друг друга. Без движения на самом низком таймфрейме невозможно сформировать движение на верхних таймфреймах. Таким образом, понимание структуры ценовых движений на различных таймфреймах может быть важным инструментом для трейдера при принятии торговых решений и анализе рынка в целом.

Вот пример того, как bos младшего таймфрейма в зоне интереса старшего таймфрейма вызвал слом дневной структуры. Если посмотреть внимательнее, то можно увидеть, что на младших таймфреймов таких bos было много, однако слом структуры более старшего таймфрейма они не вызвали. Все дело в контексте мультиструктуры. Нужно понимать, в каком направлении двигается старший таймфрейм.

4. Синхронизация таймфреймов

При анализе графика нужно искать точки синхронизации цены младшего таймфрейма со старшим. Основная часть сделок должна проводиться по тренду. Контртрендовые сделки открываются только при полном понимании ситуации и доступны для опытных трейдеров.

Распространенная ошибка — неадекватная оценка Risk/Reward потенциальной сделки. Сделка с высоким RR открывается в середине движения старшего таймфрейма, который все еще продолжает своё импульсное/коррекционное движение.

Структура старшего таймфрейма может быть восходящей, но структура младшего - нисходящей. И наоборот, структура старшего таймфрейма может быть нисходящей, а более младшего - восходящей.

Так как в рамках концепции мы работаем с самым малым масштабом цены, нужно всегда понимать контекст более старшего таймфрейма, чтобы не запутаться и выставлять адекватные цели для своей сделки.

5. Сложная коррекция (Complex Pullback)

Если рассмотреть старший таймфрейм, на котором началось коррекционное движение, то структура младшего таймфрейма может выглядеть как сложная коррекция. Однако на младших таймфреймах эта сложная коррекция может представлять полноценное трендовое движение. Именно поэтому возможно открывать контртрендовые сделки относительно старшего таймфрейма, не ожидая окончания коррекции на старшем таймфрейме для открытия сделки на уровне POI (точки отсчета импульса).

Такой подход позволяет трейдеру использовать возможности, предоставляемые структурой на различных таймфреймах, и не ожидать завершения коррекции на старшем таймфрейме, что может увеличить гибкость и эффективность торговых решений. Однако при таком подходе важно тщательно анализировать структуру на разных таймфреймах и учитывать фундаментальные и технические факторы, чтобы принимать обоснованные торговые решения.

6. Сильные/слабые свинги (Strong/Weak swings)

Сильные (ключевые) - свинги, при подходе к которым цена получает мощную реакцию (в области сильного свинга находится зона интереса - POI).Образуются при тестировании зоны интереса предыдущего сильного свинга.

Реакция, которая следует за этим, вызывает обновление структуры (bms) и пробитие слабого свинга.

Сильные свинги становятся слабыми при сломе структуры (bos).

Слабые свинги - свинги, за которыми находится ликвидность. От таких свингов цена редко получает сильную реакцию. Они пробиваются с последующим обновлением структуры (bms).

Если внимательно посмотреть на рисунок, можно увидеть восходящий тренд.При обновлении структуры снимается ликвидность со слабых свингов, которая даёт дополнительный импульс для движения цены. Когда цена приходит в зону интереса маркетмейкера, мы видим, что происходит слом структуры (bos).

Последний слабый свинг становится сильным, так как смог сдержать и развернуть движение цены.

7. Поток приказов (Order Flow)

Поток приказов - ордера маркетмейкера на покупку/ продажу, доставляющие цену в зоны интереса маркетмейкера.

Восходящий Order Flow - более высокие минимумы и максимумы.

Нисходящий Order Flow - более низкие максимумы и минимумы.

Пока цена совершает движение в актуальную для маркетмейкера зону, поток приказов сохраняется. Как только эта зона протестирована, поток приказов нарушается и меняется на противоположный.

Работать нужно в направлении актуального потока приказов. Тем самым мы повторяем действия маркетмейкера и делаем нашу сделку максимально безопасной.

8. Обновление структуры

SMS (Shift in market structure) - обновление экстремумов субструктуры без слома структуры старшего таймфрейма (для простоты понимания - это структурный bms после bos на младшим таймфрейме).

9. Механика работы маркетмейкера со структурой

Маркетмейкеры, чтобы обеспечить доставку цены, активно используют ликвидность на рынке. Они создают структуру и зоны скопления ликвидности, где ритейл трейдеры формируют ордера. Как было объяснено ранее, маркетмейкеры могут проводить манипуляции, чтобы собрать эту ликвидность. Это может включать создание убыточных позиций у ритейл трейдеров, которые были открыты в противоположном направлении от рынка.

Для закрытия этих убыточных позиций, маркетмейкеры возвращаются на рынок, проводя смягчение (mitigation) в зонах скопления ликвидности. Этот процесс происходит постоянно и может быть виден даже на младших таймфреймах, где маркетмейкеры строят структуру для старших таймфреймов. Весь этот процесс повторяется бесконечно, так как маркетмейкеры активно манипулируют рынком, используя структуру и ликвидность для своих целей.

Это подчеркивает важность анализа структуры рынка на различных таймфреймах, чтобы лучше понимать действия маркетмейкеров и принимать более информированные торговые решения. Трейдерам следует учитывать манипулятивные действия маркетмейкеров при анализе рынка и разработке торговых стратегий.

10. Выводы

Когда трейдер усваивает концепцию мультиструктуры и фрактальности цены, это открывает возможности для торговли против текущего тренда, используя сложные коррекции, и определения объективных торговых целей.

Знание мультиструктуры и фрактальности цены позволяет трейдеру анализировать рынок на разных таймфреймах, от младших до старших, и определять важные уровни поддержки, сопротивления и зоны скопления ликвидности. Это помогает трейдеру лучше понимать структуру движения цены и выявлять возможности для контртрендовых сделок, когда цена проходит сложную коррекцию в направлении, противоположном текущему тренду.

Когда трейдер работает против тренда, использование мультиструктуры и фрактальности цены также помогает выставлять объективные торговые цели. Это может включать определение уровней профит-тейка, стоп-лоссов и других параметров управления рисками, основанных на структуре цены на разных таймфреймах.

Понимание концепции мультиструктуры и фрактальности цены дает трейдеру более глубокий взгляд на рынок и помогает принимать более обоснованные торговые решения, включая возможность работы против тренда и определения целей при контртрендовых сделках.